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交割日魔咒
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所谓"交割日魔咒",说是魔咒,并不恰当。我们一般称“到期日效应”,指的是在股指期货最后交易日(即交割日)当天,因股指期货到期的原因引发的期货和现货成交量和波动率发生扭曲的现象。其产生原因是由于股指期货采用现金交割方式,且交割结算价的设定可能与现货市场标的指数的某一时点的价位有关。
“交割日魔咒”并未出现
中金所:主力合约实现了平滑过渡...
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股市期指双双破“魔咒”
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打破“交割日”魔咒
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